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  Un nouveau fonds Long/Short Equity Market Neutral pour Chahine Capital

Par : edicom

La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.

Géré par Stéphane Levy, stratégiste, Digital Market Neutral Europe est un fonds « Equity Market Neutral » qui par nature a pour objectif de générer un rendement décorrélé de l’orientation des indices actions.

Centré sur un univers d’investissement composé d’actions européennes de moyennes et grandes capitalisations, le fonds répond à une stratégie « market neutre » et associe deux moteurs de performances :

- Un moteur Top-down, selon la méthode propriétaire de notation sectorielle de Chahine Capital (« Digital Top Down »), qui vise à générer un alpha d’allocation par le choix dynamique des secteurs « longs » et « shorts »

- Un moteur Bottom-up, selon ses méthodes de notation stylistique (« Digital MultiSmart ») et de notation momentum (« Digital Stars »), qui vise à générer un alpha de stock-picking par le choix dynamique des valeurs « longues » et « shorts »

Cette approche pluridisciplinaire a vocation à diversifier les sources d’alpha du fonds et à générer une performance régulière, décorrélée des indices actions, avec un bêta réduit.

Digital Market Neutral Europe affiche à son lancement 20 M€ d’actifs sous gestion et comprend en moyenne 260 lignes ; c’est un portefeuille actions liquide fortement diversifié en termes de secteurs, de pays et de valeurs. Défensif, il apporte aux investisseurs un rendement décorrélé des marchés actions et constitue une solide alternative au portage obligataire.

  • Mise à jour le : 07/02/2020

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